PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XII с INDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XII и INDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^XII с INDL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).

INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XII или INDL.

Доходность

Сравнение доходности ^XII и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XII:

0.71

INDL:

-0.10

Коэф-т Сортино

^XII:

1.01

INDL:

0.00

Коэф-т Омега

^XII:

1.14

INDL:

1.00

Коэф-т Кальмара

^XII:

0.67

INDL:

-0.07

Коэф-т Мартина

^XII:

2.30

INDL:

-0.28

Индекс Язвы

^XII:

5.98%

INDL:

18.95%

Дневная вол-ть

^XII:

22.22%

INDL:

32.97%

Макс. просадка

^XII:

-64.23%

INDL:

-95.67%

Текущая просадка

^XII:

-4.38%

INDL:

-70.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^XII показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у INDL с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции ^XII превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 12.65% против -1.58% соответственно.

^XII

С начала года

-0.31%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-0.52%

1 год

15.20%

3 года

15.82%

5 лет

15.17%

10 лет

12.65%

INDL

С начала года

2.22%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-4.90%

1 год

-3.25%

3 года

10.36%

5 лет

29.44%

10 лет

-1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Institutional Index

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XII и INDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XII
Ранг риск-скорректированной доходности ^XII, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XII, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XII, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XII, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XII, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XII, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XII c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XII на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XII и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XII и INDL

Максимальная просадка ^XII за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XII и INDL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XII и INDL

Текущая волатильность для NYSE Arca Institutional Index (^XII) составляет 5.22%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что ^XII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...